MODELLI DINAMICI PER DATI PANEL

Il corso fornisce gli strumenti econometrici avanzati per l'analisi empirica dei modelli per dati panel (longitudinali) in un contesto dinamico. La possibilità di analizzare le dinamiche a livello microeconomico è uno dei vantaggi principali della disponibilità di osservazioni ripetute nel corso del tempo. Saranno discussi i problemi derivanti dall'introduzione della variabile dipendente ritardata tra i regressori e le soluzioni disponibili in letteratura. Gli argomenti teorici saranno accompagnati dalla discussione di analisi empiriche su dati reali. E' richiesta conoscenza delle procedure di stima dei modelli lineari in un contesto cross-section (metodo dei minimi quadrati ordinari e metodo delle variabili strumentali).